Le Diplôme
Le diplôme de Master en Mathématiques et applications - Ingénierie financière et modèles aléatoires (IFMA) délivré par Sorbonne Université, est l'une des trois majeures du parcours Ingénierie Mathématique.
Cette majeure est un parcours professionnel en Finance quantitative, proposée à l'apprentissage en 2ème année de Master avec le CFA des Sciences. partenariat entre Sorbonne Université et la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris Ile-de-France qui gère l'apprentissage.
Objectifs du Master 2 IFMA
La formation vise à former des diplômés de niveau master à profil d'ingénieurs mathématiciens ayant une triple compétence en
- Calcul stochastique et finance mathématique
- Méthodes numériques appliquées et informatique
- Statistiques.
La formation prépare les étudiants à l'évaluation et à la gestion quantitative des risques aléatoires tant du point de vue de l'analyse stochastique que de leur traitement statistique et numérique.
Les cours appliqués mettent l’accent sur des thèmes variés de l’ingénierie financière : marchés de l’énergie, option de change, modèles de taux, optimisation de portefeuille. La composante informatique est essentielle et permet une qualification aussi bien en VBA, qu’en calcul sur GPU, et en traitement statistique des données sous R. Les applications de ces méthodes sont multiples et vont au-delà de la finance de marché.
Perspectives professionnelles
- Ingénieur en Risk Management
- Analyste quantitatif et IT
- Analyste financier
Secteurs d'activité
Le diplômé pourra exercer son activité dans les secteurs suivants :
- Banques, assurances,
- Société de services informatiques
- Services financiers de grandes entreprises
Gestion quantitative et couverture de risques, évaluation de produits dérivés, gestion quantitative de portefeuille, développement de pricer pour les salles de marché...