MASTER 2 INGENIERIE MATHEMATIQUE IFMA

Organisation
 

La formation se déroule en 12 mois de septembre année n à août année n+1 :

• de septembre à décembre année n, alternance université-entreprise de 3 jours/2 jours
• de février à mars année n+1, alternance université-entreprise 2 jours/3 jours
• d’avril à août année n+1, temps plein en entreprise

La formation théorique de cette majeure repose sur trois composantes :

• Probabilités
• Statistique
• Informatique

Les cours appliqués mettent l’accent sur des thèmes variés de l’ingénierie financière : marchés de l’énergie, option de change, modèles de taux, optimisation de portefeuille.

La composante informatique est essentielle et permet une qualification aussi bien en VBA, qu’en calcul sur GPU, et en traitement statistique des données sous R. Les applications de ces méthodes sont multiples et vont au-delà de la finance de marché.

• UE 1 Ingénierie 1 - Méthodes numériques statistique inférentielle, fondamentaux du C/C++
• UE 2 Méthodes mathématiques pour la modélisation - Modèles aléatoires, calculs stochastiques, méthode de Monte-Carlo
• UE 3 Outils informatiques pour l'ingénierie - Introduction CUDA, langage Python, analyse de données (sous R), séries chronologiques
• UE 4 Ingénierie 2 - Projet Monte-Carolo, finances 1
• UE 5 Anglais
• UE 6 Pratique professionnelle - retour d'expérience
• UE 7 Spécialisation 1 - Base de données, fiabilité
• UE 8 spécialisation 2 - Projet CUDA, finances 2
• UE 9 Entreprise et mémoire

Le projet final, basé sur la période en entreprise, donne lieu à la rédaction d'un mémoire et soutenance orale devant un jury mixte université / entreprise.

Dans les banques et assurances :

• Analyse des bases de données. Modélisation et algorithmique agencées autour des probabilités numériques, de la statistique et des mathématiques financières.
• Evaluation des prix de produits dérivés et leur couverture. Calcul avec divers modèles, calcul de sensibilités et robustesse de modèles.
• Estimation des risques financiers : risques de marché et risques de crédit.
• Intervention en salle de marché et nouvelles réglementations européennes et internationales.
• Analyse quantitative et statistique dans un service d'une banque d'investissement. Etude de nouvelles méthodes d'apprentissage statistique et automatisation de stratégies fondées sur le deep learning.
• Implémentation en VBA d'indicateurs de risques et développement d'outils d'aide à la décision.
• Monitoring du P1L (Profit & Loss) sur des opérations de trading à l'international d'un grand groupe financier, en lien avec le Front Office. Production et analyse du P&L des activités dérivées actions (vanilles, exotiques, delta one), contrôle de la valorisation des produits et développement des outils d'explication du P&L.
• Calculs d'indicateurs de risques dans l'équipe des produits de taux vanilles long terme d'une banque de financement et d'investissement, en étroite collaboration avec des traders au Front Office et développement en VBA.
• Dans l'équipe Risk d'une chambre de compensation (organisme fiancier travaillant sur les risques de contrepartie sur les marchés dérivés), gestion des paramètres de calibration des différentes marges (montants à provisionner pour se couvrir contre différents risques de marché). Utilisation de SAS.

Débouchés

Les débouchés sont essentiellement en entreprise, soit dans des centres de recherche et de développement soit éventuellement en production.

Les spécialités visées couvrent l'ensemble des applications des , dans la mesure ou l'enseignement couvre tout le champ mathématiques appliquées (analyse numérique, calcul scientifique et mécanique, probabilités et statistiques, finance mathématique).mathématiques

Quelques exemples de métiers possibles à l'issue de ce parcours : chargés d'études statistiques-analystes-statistitien-data miner, statistitien en fiabilité, ingénieur en modélisation, ingénieur R&D développement logiciel, ingénieur en calcul scientifique, ingénieur d'études, ingénieur en Risk Management, analyste-quantitatif financier.

Tous les ans plusieurs diplômés de ce parcours poursuivent en thèse, le plus souvent CIFRE.