Master IFMA

MASTER 2 INGENIERIE MATHEMATIQUE IFMA

Pré-requis : Bac +4

Le Diplôme

Le diplôme de Master en Mathématiques et applications - Ingénierie financière et modèles aléatoires (IFMA) délivré par Sorbonne Université, est l'une des trois majeures du parcours Ingénierie Mathématique. 

Cette majeure est un parcours professionnel en Finance quantitative, proposée à l'apprentissage en 2ème année de Master avec le CFA des Sciences. partenariat entre Sorbonne Université et la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris Ile-de-France qui gère l'apprentissage.

Objectifs du Master 2 IFMA

La formation vise à former des diplômés de niveau master à profil d'ingénieurs mathématiciens ayant une triple compétence en 

  • Calcul stochastique et finance mathématique
  • Méthodes numériques appliquées et informatique
  • Statistiques.

La formation prépare les étudiants à l'évaluation et à la gestion quantitative des risques aléatoires tant du point de vue de l'analyse stochastique que de leur traitement statistique et numérique. 

Les cours appliqués mettent l’accent sur des thèmes variés de l’ingénierie financière : marchés de l’énergie, option de change, modèles de taux, optimisation de portefeuille. La composante informatique est essentielle et permet une qualification aussi bien en VBA, qu’en calcul sur GPU, et en traitement statistique des données sous R. Les applications de ces méthodes sont multiples et vont au-delà de la finance de marché.

Perspectives professionnelles

  • Ingénieur en Risk Management
  • Analyste quantitatif et IT
  • Analyste financier

Secteurs d'activité

Le diplômé pourra exercer son activité dans les secteurs suivants :

  • Banques, assurances,
  • Société de services informatiques 
  • Services financiers de grandes entreprises

    Gestion quantitative et couverture de risques, évaluation de produits dérivés, gestion quantitative de portefeuille, développement de pricer pour les salles de marché.
    ..
Diplôme
Master
Durée
12 mois
Coût
formation gratuite et rémunérée
Campus
CFA des Sciences
Inscription
Du 30/01/2021 au
31/05/2021
Modalité
alternance
Titre

Inscriptions

Début des inscriptions
30/01/2021
Fin des inscriptions
31/05/2021
Contact admissions
nobert@cfa-sciences.fr

Titre pré-requis
PRE-REQUIS INSCRIPTIONS

Pré-requis

Le Master 2 Ingénierie Mathématique - Ingénierie Financière et modèles aléatoires  (IFMA) de Sorbonne Université est réservé à :

  • des étudiants avec un niveau Master 1 en mathématiques appliqués
  • ou élèves d'écoles d'ingénieurs avec une formation suffisante en probabilités et statistiques
  • La Formation est accessible aux personnes handicapées.

 

Titre modalité d'inscription
MODALITES D'INSCRIPTION

Modalités d'inscription

Inscriptions

  • La sélection s'effectue sur dossier et entretien individuel de motivation
  • Le dossier de candidature est à télécharger directement sur le site internet du CFA des Sciences / BOUTON CANDIDATER
  • L'équipe de chargés relations entreprises du CFA des Sciences apporte une aide à la recherche de l'entreprise : suivi personnalisé, mise en place de réunions de "techniques de recherche d'entreprises"

Conditions légales

  • Etre âgé de moins de 30 ans à la signature du contrat d'apprentissage avec une entreprise
  • Conclure un contrat de formation par alternance avec un employeur habilité
  • Etre autorisé à travailler en France pour les candidats étrangers ayant les bons pré-requis (mention au dos de la carte de séjour pour les étrangers hors CEE).

 

SESSION D'ADMISSION

  • Le dossier de candidature est téléchargeable sur le site du CFA des Sciences.
  • Nathalie Obert-Ben Taïeb gère la session de recrutement auprès des étudiants du Master 1 ayant les bons pré-requis

Programme

Organisation
 

La formation se déroule en 12 mois de septembre année n à août année n+1 :

  • de septembre à décembre année n, alternance université-entreprise de 3 jours/2 jours
  • de février à mars année n+1, alternance université-entreprise 2 jours/3 jours
  • d’avril à août année n+1, temps plein en entreprise

  • Elles sont définies par l'enseignant. Sessions d'examen, contrôle continu, travaux pratiques notés, projets pédagogiques, oraux ...

La formation théorique de cette majeure repose sur trois composantes :

  • Probabilités
  • Statistique
  • Informatique

Les cours appliqués mettent l’accent sur des thèmes variés de l’ingénierie financière : marchés de l’énergie, option de change, modèles de taux, optimisation de portefeuille.

La composante informatique est essentielle et permet une qualification aussi bien en VBA, qu’en calcul sur GPU, et en traitement statistique des données sous R. Les applications de ces méthodes sont multiples et vont au-delà de la finance de marché.

  • UE 1 Ingénierie 1 - Méthodes numériques statistique inférentielle, fondamentaux du C/C++
  • UE 2 Méthodes mathématiques pour la modélisation - Modèles aléatoires, calculs stochastiques, méthode de Monte-Carlo
  • UE 3 Outils informatiques pour l'ingénierie - Introduction CUDA, langage Python, analyse de données (sous R), séries chronologiques
  • UE 4 Ingénierie 2 - Projet Monte-Carolo, finances 1
  • UE 5 Anglais
  • UE 6 Pratique professionnelle - retour d'expérience
  • UE 7 Spécialisation 1 - Base de données, fiabilité
  • UE 8 spécialisation 2 - Projet CUDA, finances 2
  • UE 9 Entreprise et mémoire

  • Le projet final, basé sur la période en entreprise, donne lieu à la rédaction d'un mémoire et soutenance orale devant un jury mixte université / entreprise.

Fiche Métiers

Dans les banques et assurances :

  • Analyse des bases de données. Modélisation et algorithmique agencées autour des probabilités numériques, de la statistique et des mathématiques financières.
  • Evaluation des prix de produits dérivés et leur couverture. Calcul avec divers modèles, calcul de sensibilités et robustesse de modèles.
  • Estimation des risques financiers : risques de marché et risques de crédit.
  • Intervention en salle de marché et nouvelles réglementations européennes et internationales.
  • Analyse quantitative et statistique dans un service d'une banque d'investissement. Etude de nouvelles méthodes d'apprentissage statistique et automatisation de stratégies fondées sur le deep learning.
  • Implémentation en VBA d'indicateurs de risques et développement d'outils d'aide à la décision.
  • Monitoring du P1L (Profit & Loss) sur des opérations de trading à l'international d'un grand groupe financier, en lien avec le Front Office. Production et analyse du P&L des activités dérivées actions (vanilles, exotiques, delta one), contrôle de la valorisation des produits et développement des outils d'explication du P&L.
  • Calculs d'indicateurs de risques dans l'équipe des produits de taux vanilles long terme d'une banque de financement et d'investissement, en étroite collaboration avec des traders au Front Office et développement en VBA.
  • Dans l'équipe Risk d'une chambre de compensation (organisme fiancier travaillant sur les risques de contrepartie sur les marchés dérivés), gestion des paramètres de calibration des différentes marges (montants à provisionner pour se couvrir contre différents risques de marché). Utilisation de SAS.

Débouchés

Les débouchés sont essentiellement en entreprise, soit dans des centres de recherche et de développement soit éventuellement en production.

Les spécialités visées couvrent l'ensemble des applications des , dans la mesure ou l'enseignement couvre tout le champ mathématiques appliquées (analyse numérique, calcul scientifique et mécanique, probabilités et statistiques, finance mathématique).mathématiques

Quelques exemples de métiers possibles à l'issue de ce parcours : chargés d'études statistiques-analystes-statistitien-data miner, statistitien en fiabilité, ingénieur en modélisation, ingénieur R&D développement logiciel, ingénieur en calcul scientifique, ingénieur d'études, ingénieur en Risk Management, analyste-quantitatif financier.

Tous les ans plusieurs diplômés de ce parcours poursuivent en thèse, le plus souvent CIFRE.

AMUNDI - AXA - BANQUE DE FRANCE - BNP PARIBAS FINANCE - BRED - CREDIT AGRICOLE CIB - CREDIT FONCIER - EDF R&D OSIRIS - ENGIE TRADING - IODUS FINANCE - HSBC - MALAKOG MEDERIC - NATIXIS - SANOFI AVENTIS - SFIL - SOCIETE GENERALE - SCOR GLOBAL INVESTMENTS - STANDARD & POOR'S

Texte
Alexis, en Master 2
Mathématiques et applications
Parcours Master Ingénierie Mathématique - Ingénierie Financière et Modèles aléatoires (M2 IFMA)
option apprentissage

 

L'apprentissage permet
de devenir acteur de sa formation

Master IFMA

 

Voir la formation

Texte

Les chiffres clés

 
100 %
taux de réussite au diplôme en 2020
88 %
taux d'insertion professionnelle à 7 mois pour l'ensemble des formations du CFA des Sciences en 2019
30 ans
d'expertise de l'apprentissage à Sorbonne Université avec le CFA des Sciences

 

  • La Formation :
    Master 2 parcours Ingénierie Mathématique - Ingénierie Financière et Modèle Aléatoire "IFMA"

    • Master du parcours Ingénierie Mathématique de Sorbonne Université, divisé en 3 majeures dont la majeure du Master 2 IFMA.
    •  Le M2 de cette majeure est proposée à l'apprentissage aux étudiants M1 de ce parcours
    • 24 places
    • Formation accessible aux personnes handicapées

     

    Photo IFMA

     

     

    POINTS FORTS

    • Formation initiale sous statut apprenti
    • Diplôme d’état délivré par Sorbonne Université
    • Pédagogie en mode projet à l'université et en entreprise
    • Rémunération progressive selon l'année de formation basée sur le SMIC (ou si convention en entreprise)
    • 100 % de réussite au diplôme en 2020
    • Suivi personnalisé tout au long de la formation par les universitaires et le CFA
    • Le CFA des Sciences apporte une aide à la recherche de l'entreprise : coaching et mise en  place de réunions de "techniques de recherche d'entreprise" pour la signature du contrat d'apprentissage
    • Les étudiants inscrits qui ne disposent pas de leur entreprise à la rentrée continuent de chercher.  Ils sont coachés par les chargés relations entreprises au cours du 1er trimestre de formation.
       

 

CONTACTS

Nathalie OBERT-BEN TAÏEB

Nathalie OBERT-BEN TAÏEB - Responsable pédagogique CFA des Sciences

Vincent LEMAIRE

Vincent LEMAIRE - Responsable pédagogique Sorbonne Université

Lokmane ABBAS TURKI

Lokmane ABBAS TURKI - Responsable pédagogique Sorbonne Université

MATHEMATIQUES APPLIQUEES ET INGENIERIE

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