Master IFMA

Master 2 ingénierie mathématique - Parcours M2 IFMA

Pré-requis : Bac +4

Le Diplôme
code diplôme : 13511416
code RNCP : 34274

Date de publication de la fiche : 16/10/2019
Date d'échéance de l'enregistrement : 31/08/2024

Le diplôme de Master en Mathématiques et applications - Ingénierie financière et modèles aléatoires (IFMA) délivré par Sorbonne Université, est l'une des trois majeures du parcours Ingénierie Mathématique. 

Cette majeure est un parcours professionnel en Finance quantitative, proposée à l'apprentissage en 2ème année de Master avec le CFA des Sciences. partenariat entre Sorbonne Université et la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris Ile-de-France qui gère l'apprentissage.

Consulter la page dédiée à la formation sur le site de Sorbonne Université
 

      ADRESSE  
    4 place Jussieu
    Sorbonne Université
    Campus Pierre et Marie Curie
    75005 PARIS
      RYTHME  

    Trimestre 1
    3 jours université
    2 jours entreprise
    Trimestre 2
    2 jours université
    3 jours entreprise
    Trimestre 3
    Temps plein entreprise

      DATE DE DÉBUT  

    Début septembre

     NOMBRE D'ECTS 

    60

    Diplôme
    Master
    Durée
    12 mois
    Coût
    formation gratuite, rémunérée dans le cadre du contrat d’apprentissage
    Campus
    CFA des Sciences
    Inscription
    Du 01/02/2024 au
    26/04/2024
    Modalité
    alternance en apprentissage
    Titre

    Inscriptions

    Début des inscriptions
    01/02/2024
    Fin des inscriptions
    26/04/2024
    Contact admissions
    stauzin@cfa-sciences.fr

    Titre pré-requis
    PRE-REQUIS INSCRIPTIONS

    Pré-requis

    Le Master 2 Ingénierie Mathématique - Ingénierie Financière et modèles aléatoires  (IFMA) de Sorbonne Université est réservé à :

    • des étudiants avec un niveau Master 1 en mathématiques appliqués
    • ou élèves d'écoles d'ingénieurs avec une formation suffisante en probabilités et statistiques
      • Site accessible aux personnes en situation de handicap

     

    Titre modalité d'inscription
    MODALITES D'INSCRIPTION

    Modalités d'inscription

    Inscriptions

    • La sélection s'effectue sur dossier et entretien individuel de motivation
    • Le dossier de candidature est à télécharger directement sur le site internet du CFA des Sciences / Bouton CANDIDATER
    • Retour du dossier de candidature complété au mardi 18 avril au plus tard
       impérativement en un seul fichier pdf numérisé, à secretariat @cfa-sciences.fr

       
    • L'équipe de chargés relations entreprises du CFA des Sciences apporte une aide à la recherche de l'entreprise : suivi personnalisé, mise en place de réunions de "techniques de recherche d'entreprises"

    Conditions légales

    • Etre âgé de moins de 30 ans à la signature du contrat d'apprentissage avec une entreprise
    • Conclure un contrat de formation par alternance avec un employeur habilité
    • Etre autorisé à travailler en France pour les candidats étrangers ayant les bons pré-requis (mention au dos de la carte de séjour pour les étrangers hors CEE).

     

    SESSION D'ADMISSION

    • Le dossier de candidature est téléchargeable sur le site du CFA des Sciences.
    • La session de recrutement pour la rentrée 2023 est ouverte. Vous renseigner auprès de Nathalie Obert-Ben Taïeb.

    Programme

    Le rythme d'alternance

    La formation se déroule en 12 mois de septembre année n à août année n+1 :

    • De septembre à décembre année n, alternance 3 jours université - 2 jours entreprise
      (sauf durant les congés universitaires de Toussaint et Noël : plein temps en entreprise)
    • De janvier à fin mars année n+1, alternance 2 jours université - 3 jours entreprise
      (hormis 15 jours d'examens début janvier)
    • D'avril à fin août année n+1, temps plein entreprise 

    La formation théorique de cette majeure repose sur trois composantes :

    • Probabilités
    • Statistique
    • Informatique

    Les cours appliqués mettent l’accent sur des thèmes variés de l’ingénierie financière : marchés de l’énergie, option de change, modèles de taux, optimisation de portefeuille.

    La composante informatique est essentielle et permet une qualification aussi bien en VBA, qu’en calcul sur GPU, et en traitement statistique des données sous R. Les applications de ces méthodes sont multiples et vont au-delà de la finance de marché.

    Programme

    • UE 1 Ingénierie 1 - Méthodes numériques statistique inférentielle, fondamentaux du C/C++
    • UE 2 Méthodes mathématiques pour la modélisation - Modèles aléatoires, calculs stochastiques, méthode de Monte-Carlo
    • UE 3 Outils informatiques pour l'ingénierie - Introduction CUDA, langage Python, analyse de données (sous R), séries chronologiques
    • UE 4 Ingénierie 2 - Projet Monte-Carlo, finances 1
    • UE 5 Anglais
    • UE 6 Pratique professionnelle - retour d'expérience
    • UE 7 Spécialisation 1 - Base de données, fiabilité
    • UE 8 spécialisation 2 - Machine Learning, finances 2
    • UE 9 Entreprise et mémoire

    • Elles sont définies par l'enseignant. 2 sessions d'examen, contrôle continu, travaux pratiques notés, projets pédagogiques, oraux ...
    • Le projet final, basé sur la période en entreprise, donne lieu à la rédaction d'un mémoire et soutenance orale devant un jury mixte université/entreprise.

     

    La validation de tous les blocs de compétences est nécessaire à l'obtention du diplôme

    • Usages avancés et spécialisés des outils numériques
    • Développement et intégration de savoirs hautement spécialisés
    • Communication spécialisée pour le transfert de connaissances
    • Appui à la transformation en contexte professionnel
       

    Objectifs

    La formation vise à former des diplômés de niveau master à profil d'ingénieurs mathématiciens ayant une triple compétence

    • Calcul stochastique et finance mathématique
    • Méthodes numériques appliquées et informatique
    • Statistiques.

    La formation prépare les étudiants à l'évaluation et à la gestion quantitative des risques aléatoires tant du point de vue de l'analyse stochastique que de leur traitement statistique et numérique.

    Les cours appliqués mettent l’accent sur des thèmes variés de l’ingénierie financière : marchés de l’énergie, option de change, modèles de taux, optimisation de portefeuille. La composante informatique est essentielle et permet une qualification aussi bien en VBA, qu’en calcul sur GPU, et en traitement statistique des données sous R. Les applications de ces méthodes sont multiples et vont au-delà de la finance de marché.

    Compétences

    - Comprendre un problème et le modéliser mathématiquement en vue de sa réalisation effective complète. 

    - Vérifier la validité des modèles adoptés 

    - Trouver et s'approprier de nouveaux outils et concepts mathématiques, notamment par la lecture de documents en anglais  

    - S'appuyer sur des outils mathématiques pour vérifier la validité de modèles proposés 

    - Interpréter des résultats d’expériences selon la théorie associée au modèle utilisé 

    - Implémenter un modèle sur un support informatique 

    - Prouver une propriété ou un algorithme en déployant une preuve mathématique  

     - Identifier les usages numériques et les impacts de leur évolution sur le ou les domaines concernés par la mention 

    - Se servir de façon autonome des outils numériques avancés pour un ou plusieurs métiers ou secteurs de recherche du domaine 

    - Mobiliser des savoirs hautement spécialisés, dont certains sont à l’avant-garde du savoir dans un domaine de travail ou d’études, comme base d’une pensée originale 

    - Développer une conscience critique des savoirs dans un domaine et/ou à l’interface de plusieurs domaines 

    - Résoudre des problèmes pour développer de nouveaux savoirs et de nouvelles procédures et intégrer les savoirs de différents domaines 

    - Apporter des contributions novatrices dans le cadre d’échanges de haut niveau, et dans des contextes internationaux 

    - Conduire une analyse réflexive et distanciée prenant en compte les enjeux, les problématiques et la complexité d’une demande ou d’une situation afin de proposer des solutions adaptées et/ou innovantes en respect des évolutions de la réglementation 

    - Identifier, sélectionner et analyser avec esprit critique diverses ressources spécialisées pour documenter un sujet et synthétiser ces données en vue de leur exploitation 

    - Communiquer à des fins de formation ou de transfert de connaissances, par oral et par écrit, en français et dans au moins une langue étrangère 

    - Gérer des contextes professionnels ou d’études complexes, imprévisibles et qui nécessitent des approches stratégiques nouvelles 

    - Prendre des responsabilités pour contribuer aux savoirs et aux pratiques professionnelles et/ou pour réviser la performance stratégique d'une équipe 

    - Conduire un projet (conception, pilotage, coordination d’équipe, mise en œuvre et gestion, évaluation, diffusion) pouvant mobiliser des compétences pluridisciplinaires dans un cadre collaboratif 

    - Analyser ses actions en situation professionnelle, s’autoévaluer pour améliorer sa pratique dans le cadre d'une démarche qualité 

    - Respecter les principes d’éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale  

    Méthodes mobilisées

    • Travail en mode projets
    • Stages
    • Suivi d'une chargée de relation entreprise apportant une aide à la recherche de l'entreprise aux candidats admissibles :
      Aide à la recherche d'entreprise, lien avec les maitres d'apprentissage, suivi personnalisé, mise en place de réunions de "techniques de recherche entreprises".

    Moyens utilisés 

    • Plateforme pédagogique en ligne Moodle
    • Ressources académiques et corps professoral de Sorbonne université
    • Suivi individuel par un professeur permanent ou affilié de Sorbonne université
    • Ressources humaines de Sorbonne université dédiées à la formation 
    • Moyens techniques de Sorbonne université. Les enseignements se déroulent dans les locaux de Sorbonne université sur le campus Pierre et Marie Curie, équipé de salles de cours, de salles de travail, et d’un réseau Internet avec connexion Wifi
    • Support administratif du CFA de la CCIR Paris Île-de-France.
    • Accès à la bibliothéque universitaire

     

     

    Fiche Métiers

    Le diplômé pourra exercer son activité dans les secteurs suivants :

    • Banques, assurances
    • Société de services informatiques
    • Services financiers de grandes entreprises
    • Gestion quantitative et couverture de risques
    • Evaluation de produits dérivés
    • Gestion quantitative de portefeuille
    • Développement de pricer pour les salles de marché

    Dans les banques et assurances :

    • Analyse des bases de données. Modélisation et algorithmique agencées autour des probabilités numériques, de la statistique et des mathématiques financières.
    • Evaluation des prix de produits dérivés et leur couverture. Calcul avec divers modèles, calcul de sensibilités et robustesse de modèles.
    • Estimation des risques financiers : risques de marché et risques de crédit.
    • Intervention en salle de marché et nouvelles réglementations européennes et internationales.
    • Analyse quantitative et statistique dans un service d'une banque d'investissement. Etude de nouvelles méthodes d'apprentissage statistique et automatisation de stratégies fondées sur le deep learning.
    • Implémentation en VBA d'indicateurs de risques et développement d'outils d'aide à la décision.
    • Monitoring du P&L (Profit & Loss) sur des opérations de trading à l'international d'un grand groupe financier, en lien avec le Front Office. Production et analyse du P&L des activités dérivées actions (vanilles, exotiques, delta one), contrôle de la valorisation des produits et développement des outils d'explication du P&L.
    • Calculs d'indicateurs de risques dans l'équipe des produits de taux Vanilles long terme d'une banque de financement et d'investissement, en étroite collaboration avec des traders au Front Office et développement en VBA.
    • Dans l'équipe Risk d'une chambre de compensation (organisme financier travaillant sur les risques de contrepartie sur les marchés dérivés), gestion des paramètres de calibration des différentes marges (montants à provisionner pour se couvrir contre différents risques de marché). Utilisation de SAS.

    Tous les ans, plusieurs diplômés de ce parcours poursuivent en thèse, le plus souvent CIFRE.

    Les perspectives professionnelles sont essentiellement en entreprise, soit dans des centres de recherche et de développement soit éventuellement en production.

    • Ingénieur en Risk Management
    • Analyste quantitatif et IT
    • Analyste financier 
    • Chargés d'études statistiques-analystes-statisticien-data miner
    • Statisticien en fiabilité
    • Ingénieur en modélisation
    • Ingénieur R&D développement logiciel
    • Ingénieur en calcul scientifique
    • Ingénieur d'études
    • Ingénieur en Risk Management
    • Analyste-quantitatif financier.

    AMUNDI - AXA - BANQUE DE FRANCE - BNP PARIBAS FINANCE - BRED - CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION - CNP - CREDIT AGRICOLE CIB - CREDIT COOPERATIF - CREDIT FONCIER - CREDIT MUTUEL - EDF R&D OSIRIS - ENGIE TRADING - IODUS FINANCE - HSBC - MALAKOG HUMANIS - NATIXIS - OSTRUM ASSET MANAGEMENT - SANOFI AVENTIS - SFIL - SOCIETE GENERALE - SCOR GLOBAL INVESTMENTS - STANDARD & POOR'S

    Texte

    Chiffres clés

    100 %

    de réussite aux examens 2023

    75 %

    d'insertion à 7 mois 2023
    Promo 2022

    100 %
    taux de satisfaction global (enquête 2023)
    0%

    taux de rupture de
    contrat
    2022-2023

    Texte
    Alexis, en Master 2
    Mathématiques et applications
    Parcours Master Ingénierie Mathématique - Ingénierie Financière et Modèles aléatoires (M2 IFMA)
    option apprentissage

     

    L'apprentissage permet
    de devenir acteur de sa formation

     

    CONTACTS

    Nathalie OBERT-BEN TAÏEB

    Responsable pédagogique CFA des Sciences - Chargée Relations Entreprises de la filière Mathématiques Appliquées et Ingénierie

    Ségolène TAUZIN

    Assistante Secrétariat et Vie Scolaire CFA des Sciences

    Vincent LEMAIRE

    Vincent LEMAIRE - Responsable pédagogique Sorbonne Université

    Lokmane ABBAS TURKI

    Lokmane ABBAS TURKI - Responsable pédagogique Sorbonne Université

     

    • La Formation :
      Master 2 parcours Ingénierie Mathématique - Ingénierie Financière et Modèle Aléatoire "IFMA"

      • Master du parcours Ingénierie Mathématique de Sorbonne Université, divisé en 3 majeures dont la majeure du Master 2 IFMA.
      •  Le M2 de cette majeure est proposée à l'apprentissage aux étudiants M1 de ce parcours
      • 24 places
      • Formation accessible aux personnes handicapées

       

      Photo IFMA

       

       

      POINTS FORTS

      • Formation initiale sous statut apprenti
      • Diplôme d’état délivré par Sorbonne Université
      • Pédagogie en mode projet à l'université et en entreprise
      • Rémunération progressive selon l'année de formation basée sur le SMIC (ou si convention en entreprise)
      • 100 % de réussite au diplôme en 2021
      • Suivi personnalisé tout au long de la formation par les universitaires et le CFA
      • Le CFA des Sciences apporte une aide à la recherche de l'entreprise : coaching et mise en  place de réunions de "techniques de recherche d'entreprise" pour la signature du contrat d'apprentissage
      • Les étudiants inscrits qui ne disposent pas de leur entreprise à la rentrée continuent de chercher.  Ils sont coachés par les chargés relations entreprises au cours du 1er trimestre de formation.
         

     

    Contact

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